Сравнение VMNIX с BTPIX
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, VMNIX returned 5.42%/yr vs 3.61%/yr for BTPIX. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VMNIX charges 1.25%/yr vs 1.08%/yr for BTPIX.
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и BTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у BTPIX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VMNIX превзошли акции BTPIX по среднегодовой доходности: 5.42% против 3.61% соответственно.
VMNIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 15.93%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.42%
- Всё время*
- 2.79%
BTPIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 3.61%
- Всё время*
- 4.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMNIX и BTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 15.18% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 3.51% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | 0.26% |
Correlation
The correlation between VMNIX and BTPIX is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNIX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск
VMNIX
BTPIX
Сравнение VMNIX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNIX | BTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.15 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.22 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 3.28 | +12.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и BTPIX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и BTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNIX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -13.30% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -6.84% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -8.90% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -8.90% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -11.04% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -3.20% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -3.86% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.53% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и BTPIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) имеют волатильность 1.79% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNIX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.86% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 6.50% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 9.79% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 6.34% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 8.56% | -2.11% |
Сравнение комиссий VMNIX и BTPIX
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и BTPIX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности BTPIX в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.72% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.10% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
VMNIX and BTPIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTPIX has higher volatility (1.86%) compared to VMNIX (1.79%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs BTPIX's -13.30%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNIX и BTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор