Сравнение BTPIX с GARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX).
BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BTPIX и GARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTPIX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | -1.76% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | 0.26% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | -1.21% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BTPIX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции BTPIX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 3.26% против 8.52% соответственно.
BTPIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 3.26%
GARIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTPIX и GARIX
BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.
Доходность на риск
BTPIX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
BTPIX
GARIX
Сравнение BTPIX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTPIX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.40 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.02 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.02 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.65 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTPIX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.40 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.82 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BTPIX и GARIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTPIX и GARIX
Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности GARIX в 7.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.86% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% | 0.00% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 7.26% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок BTPIX и GARIX
Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и GARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTPIX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -26.49% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -7.49% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -23.15% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.04% | -26.49% | +15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.47% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.57% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.42% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTPIX и GARIX
Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеют волатильность 2.33% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTPIX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.43% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 6.02% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 11.81% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 15.34% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 13.86% | -5.24% |