Сравнение VMMSX с GPEOX
VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and GPEOX (Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, VMMSX returned 9.31%/yr vs 5.90%/yr for GPEOX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VMMSX charges 0.84%/yr vs 1.68%/yr for GPEOX.
Доходность
Сравнение доходности VMMSX и GPEOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMMSX показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у GPEOX с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции VMMSX превзошли акции GPEOX по среднегодовой доходности: 9.31% против 5.90% соответственно.
VMMSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 5.64%
GPEOX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 19.96%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 5.90%
- Всё время*
- 5.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMMSX и GPEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 16.78% | 35.68% | 5.91% | 10.58% | -18.15% | -1.40% | 15.79% | 21.42% | -12.53% | 32.01% |
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 19.96% | 9.08% | -7.19% | 12.00% | -24.72% | 8.87% | 30.71% | 23.35% | -20.66% | 28.27% |
Correlation
The correlation between VMMSX and GPEOX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between VMMSX and GPEOX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMMSX vs. GPEOX — Ранг доходности на риск
VMMSX
GPEOX
Сравнение VMMSX c GPEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMMSX | GPEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.03 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 5.24 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMMSX и GPEOX
Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки GPEOX в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и GPEOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMMSX | GPEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -35.84% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -10.22% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -19.53% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -35.84% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -35.84% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -3.91% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -13.08% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.94% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMMSX и GPEOX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) имеют волатильность 6.48% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMMSX | GPEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.82% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 16.64% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 18.64% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 14.99% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 14.78% | +3.73% |
Сравнение комиссий VMMSX и GPEOX
VMMSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GPEOX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMMSX и GPEOX
Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности GPEOX в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 21.68% | 26.01% | 3.76% | 3.73% | 0.16% | 12.45% | 0.02% | 0.06% | 1.03% | 0.23% | 0.39% | 3.58% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 1.98% | 2.32% | 3.33% | 3.05% | 3.71% | 6.80% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
VMMSX and GPEOX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPEOX has higher volatility (6.82%) compared to VMMSX (6.48%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs GPEOX's -35.84%.
VMMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMMSX и GPEOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор