PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPEOX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPEOX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GPEOX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPEOX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		1.20%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-20.66%28.27%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Доходность по периодам

С начала года, GPEOX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции GPEOX уступали акциям GISOX по среднегодовой доходности: 5.14% против 6.25% соответственно.

GPEOX

1 день
1.20%
1 месяц
-6.37%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.31%
1 год
13.41%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
5.14%

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VWOGPEOX с VMMSXGPEOX с VEMAXGPEOX с GPMCXGPEOX с GGSOXGPEOX с GPGCXGPEOX с GPGOX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOXGISOX с ALOIX

Сравнение комиссий GPEOX и GISOX

GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.

GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

GPEOX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPEOX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPEOXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.75

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

2.75

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPEOX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPEOX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GISOX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPEOX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPEOXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между GPEOX и GISOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPEOX и GISOX

Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности GISOX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		25.70%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPEOX и GISOX

Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPEOXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-47.98%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.42%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-47.98%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-47.98%

+12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-33.01%

+14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-17.40%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.19%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GPEOX и GISOX

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеют волатильность 8.29% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPEOXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

8.16%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

12.04%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

18.40%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

19.81%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

18.61%

-4.34%