Сравнение VMLTX с VIGIX
VMLTX (Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VMLTX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VMLTX returned 2.13%/yr vs 18.40%/yr for VIGIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VMLTX charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMLTX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции VMLTX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 2.13% против 18.40% соответственно.
VMLTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 2.13%
VIGIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам VMLTX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.01% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 10.83% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Correlation
The correlation between VMLTX and VIGIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1998 г. | -0.04 |
The correlation between VMLTX and VIGIX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMLTX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
VMLTX
VIGIX
Сравнение VMLTX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLTX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.33 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.85 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 6.49 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLTX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 1.92 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.71 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.86 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.47 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и VIGIX
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMLTX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -56.95% | +50.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -16.51% | +14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.02% | -23.03% | +21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -35.62% | +29.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -35.62% | +29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.28% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -16.28% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 4.68% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и VIGIX
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMLTX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 3.62% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 12.10% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 15.87% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 22.35% | -20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 21.59% | -19.66% |
Сравнение комиссий VMLTX и VIGIX
VMLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и VIGIX
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VIGIX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.07% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
VMLTX and VIGIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGIX has higher volatility (3.62%) compared to VMLTX (0.46%). In terms of maximum drawdown, VMLTX dropped -6.41% vs VIGIX's -56.95%.
VMLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMLTX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор