PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIDX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMIDX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции VMIDX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 6.03% соответственно.

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCIEXVMIDX с BIGTXVMIDX с VCNIXVMIDX с VMSGX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX

Сравнение комиссий VMIDX и GWSAX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VMIDX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.36

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.56

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.33

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

1.09

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.36

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.34

-0.18

Корреляция

Корреляция между VMIDX и GWSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и GWSAX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности GWSAX в 4.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%0.00%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и GWSAX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIDXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-55.75%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-13.17%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-18.91%

-15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-50.67%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-3.37%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-9.31%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.94%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и GWSAX

VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIDXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.03%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

7.12%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

16.07%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

15.43%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

20.06%

+1.73%