PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIDX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMIDX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции VMIDX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.28% соответственно.

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCIEXVMIDX с BIGTXVMIDX с VCNIXVMIDX с AVEMX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий VMIDX и GABVX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VMIDX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.62

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.27

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.05

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

9.26

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.62

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.35

Корреляция

Корреляция между VMIDX и GABVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и GABVX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%0.00%0.00%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и GABVX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что больше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIDXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-63.09%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-11.93%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-26.99%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-39.69%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-5.83%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-8.53%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.64%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и GABVX

VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIDXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.11%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.76%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

16.12%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

16.24%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

17.54%

+4.25%