PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGRX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGRX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGRX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		-12.52%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%18.38%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

VMGRX

1 день
4.07%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-12.52%
6 месяцев
-12.25%
1 год
4.80%
3 года*
8.28%
5 лет*
0.70%
10 лет*
8.45%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VIGAXVMGRX с VOOVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VEIRXVMGRX с QQQVMGRX с VMSGX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий VMGRX и MMGPX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

VMGRX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGRXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.27

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.62

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.28

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

0.70

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGRX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMGPX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGRXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.43

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.15

+0.18

Корреляция

Корреляция между VMGRX и MMGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и MMGPX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		20.28%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и MMGPX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGRXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-87.45%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-27.79%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-86.09%

+46.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-72.93%

+57.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-38.71%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

11.21%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и MMGPX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) составляет 8.29%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGRXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

9.28%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

21.94%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

32.15%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

45.74%

-22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

39.05%

-16.82%