PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMGRX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGRX с MMGPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMGRX (Vanguard Mid-Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VMGRX returned 3.15%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VMGRX charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.

VMGRX

1 день
-1.28%
1 месяц
-1.21%
6 месяцев
0.04%
С начала года
2.21%
1 год
5.15%
3 года*
10.78%
5 лет*
3.15%
10 лет*
10.02%

MMGPX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
-2.24%
С начала года
1.78%
1 год
-7.36%
3 года*
19.97%
5 лет*
-5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGRX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		2.21%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%18.48%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		1.78%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Correlation

The correlation between VMGRX and MMGPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.83

The correlation between VMGRX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VOOVMGRX с VIGAXVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VMSGXVMGRX с VEIRXVMGRX с QQQ
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с RSDGXMMGPX с FRSGXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEX

Доходность на риск

VMGRX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMGRXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.20

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
-0.09

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.21

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

-0.41

+1.35

VMGRX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и MMGPX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, примерно равная максимальной просадке MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGRXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-75.38%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-27.79%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-29.27%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-72.70%

+32.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-39.18%

+35.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-30.35%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

14.07%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и MMGPX

Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 6.77% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGRXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.57%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

21.82%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

28.50%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

39.82%

-16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

35.15%

-12.80%

Сравнение комиссий VMGRX и MMGPX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и MMGPX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.00%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		17.36%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%

Часто задаваемые вопросы

VMGRX and MMGPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGRX has higher volatility (6.77%) compared to MMGPX (6.57%). In terms of maximum drawdown, VMGRX dropped -71.74% vs MMGPX's -75.38%.

VMGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGRX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор