Сравнение VMGRX с MMGPX
VMGRX (Vanguard Mid-Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VMGRX returned 2.77%/yr vs -7.52%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VMGRX charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности VMGRX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMGRX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.
VMGRX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.65%
MMGPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMGRX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 2.86% | 8.80% | 17.73% | 24.15% | -30.13% | 9.21% | 33.40% | 32.06% | -3.52% | 18.48% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between VMGRX and MMGPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between VMGRX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMGRX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
VMGRX
MMGPX
Сравнение VMGRX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMGRX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.30 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -0.60 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMGRX и MMGPX
Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, примерно равная максимальной просадке MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMGRX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.74% | -75.38% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -27.79% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | -29.27% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -72.70% | +32.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -41.72% | +40.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.45% | -30.30% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 13.70% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGRX и MMGPX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) составляет 7.90%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMGRX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 9.69% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 21.69% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 28.52% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 39.82% | -16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 35.21% | -12.85% |
Сравнение комиссий VMGRX и MMGPX
VMGRX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGRX и MMGPX
Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности MMGPX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 17.25% | 17.74% | 1.80% | 0.39% | 0.26% | 34.53% | 6.30% | 10.43% | 14.53% | 3.13% | 0.67% | 8.20% |
Часто задаваемые вопросы
VMGRX and MMGPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.69%) compared to VMGRX (7.90%). In terms of maximum drawdown, VMGRX dropped -71.74% vs MMGPX's -75.38%.
VMGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMGRX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор