PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGRX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGRX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGRX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		-12.52%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.76% соответственно.

VMGRX

1 день
4.07%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-12.52%
6 месяцев
-12.25%
1 год
4.80%
3 года*
8.28%
5 лет*
0.70%
10 лет*
8.45%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VIGAXVMGRX с VOOVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VEIRXVMGRX с QQQVMGRX с VMSGX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий VMGRX и IMIDX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

VMGRX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGRXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.36

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.68

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.65

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

1.68

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGRX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGRXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Корреляция

Корреляция между VMGRX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и IMIDX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		20.28%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и IMIDX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGRXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-35.15%

-36.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-12.10%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-34.88%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-35.15%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-9.61%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-7.26%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

4.67%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и IMIDX

Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеют волатильность 8.29% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGRXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

8.22%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

14.16%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

20.85%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

21.20%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

20.98%

+1.25%