PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGMX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGMX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGMX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGMX показывает доходность -7.61%, а VITAX немного выше – -7.30%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.62% против 21.35% соответственно.

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VMGMX и VITAX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMGMX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGMXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.06

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.64

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.77

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

5.48

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGMX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGMXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.06

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Корреляция

Корреляция между VMGMX и VITAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VITAX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VITAX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGMXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-54.81%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-16.38%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-35.10%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-35.10%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-12.77%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-8.06%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

5.30%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 6.47%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGMXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

8.04%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

16.41%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

27.65%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

25.29%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

24.72%

-3.79%