PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGMX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGMX с RIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX).

VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. RIPIX управляется Royce Investment Partners.

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGMX и RIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-9.86%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-7.50%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGMX показывает доходность -7.61%, а RIPIX немного выше – -7.50%.

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%

RIPIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-10.71%
1 год
1.29%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с BMDSXRIPIX с LSHAXRIPIX с VLEQXRIPIX с RYVFXRIPIX с MGOYXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPX

Сравнение комиссий VMGMX и RIPIX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.

RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMGMX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGMXRIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.12

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.25

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.05

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

0.13

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGMX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа RIPIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGMXRIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.29

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.06

+0.53

Корреляция

Корреляция между VMGMX и RIPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и RIPIX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности RIPIX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.58%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и RIPIX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и RIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGMXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-41.89%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-16.38%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-41.89%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-31.82%

+18.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-17.84%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

6.09%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и RIPIX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) имеют волатильность 6.47% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGMXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.19%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.61%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

13.84%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

15.31%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

16.16%

+4.77%