PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGMX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGMX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGMX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.62% против 19.68% соответственно.

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с ADJEX

Сравнение комиссий VMGMX и LSHAX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMGMX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGMXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.17

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.53

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.22

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

0.34

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGMX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGMXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.24

Корреляция

Корреляция между VMGMX и LSHAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и LSHAX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и LSHAX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGMXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-69.03%

+31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-37.04%

+21.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-45.79%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-50.78%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-14.39%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-21.93%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

24.26%

-19.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и LSHAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 6.47%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGMXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

9.79%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

27.10%

-14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

40.80%

-19.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

33.69%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

30.16%

-9.23%