PortfoliosLab logo
Сравнение VMFXX с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMFXX и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.58%
21.24%
VMFXX
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMFXX:

3.44

USFR:

15.61

Индекс Язвы

VMFXX:

0.00%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

VMFXX:

1.34%

USFR:

0.31%

Макс. просадка

VMFXX:

0.00%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

VMFXX:

0.00%

USFR:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции VMFXX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.45% соответственно.


VMFXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.60%

5 лет

2.52%

10 лет

1.72%

USFR

С начала года

1.26%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.28%

1 год

4.84%

5 лет

2.77%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMFXX и USFR

VMFXX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMFXX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMFXX и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMFXX

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMFXX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMFXX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMFXX: 3.44
USFR: 15.61

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.44, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.44
15.61
VMFXX
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и USFR

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности USFR в 4.86%


TTM202420232022202120202019201820172016
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
4.49%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.86%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и USFR

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.02%
VMFXX
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и USFR

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.00%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
0.08%
VMFXX
USFR