PortfoliosLab logo
Сравнение VMFXX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMFXX и FXAIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.58%
409.72%
VMFXX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMFXX:

3.44

FXAIX:

0.50

Индекс Язвы

VMFXX:

0.00%

FXAIX:

4.46%

Дневная вол-ть

VMFXX:

1.34%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

VMFXX:

0.00%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

VMFXX:

0.00%

FXAIX:

-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -8.26%. За последние 10 лет акции VMFXX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 11.58% соответственно.


VMFXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.60%

5 лет

2.52%

10 лет

1.72%

FXAIX

С начала года

-8.26%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.68%

1 год

7.43%

5 лет

15.45%

10 лет

11.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMFXX и FXAIX

VMFXX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMFXX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMFXX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMFXX

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMFXX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMFXX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMFXX: 3.44
FXAIX: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.44
0.50
VMFXX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и FXAIX

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FXAIX в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
4.49%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.39%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и FXAIX

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-12.32%
VMFXX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и FXAIX

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.20%
VMFXX
FXAIX