Сравнение VMFXX с BTC-USD
VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) is Money Market fund managed by Vanguard, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VMFXX returned 2.39%/yr vs 10.82%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VMFXX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%.
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам VMFXX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 4.24% | 1.64% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 20.46% |
Correlation
The correlation between VMFXX and BTC-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFXX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VMFXX
BTC-USD
Сравнение VMFXX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFXX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFXX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | -0.95 | +4.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.20 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 1.13 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок VMFXX и BTC-USD
Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFXX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -85.30% | +85.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -51.21% | +51.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -51.21% | +51.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -76.67% | +76.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.86% | +49.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -42.32% | +42.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 34.46% | -34.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFXX и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.30%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFXX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 11.59% | -11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 34.53% | -33.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 35.67% | -34.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 44.95% | -44.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 56.71% | -55.77% |
Часто задаваемые вопросы
VMFXX and BTC-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs BTC-USD's -85.30%.
VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFXX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор