Сравнение VMFVX с VVOIX
VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) and VVOIX (Invesco Value Opportunities Fund Class Y) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VMFVX returned 10.55%/yr vs 16.62%/yr for VVOIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VMFVX charges 0.08%/yr vs 0.77%/yr for VVOIX.
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и VVOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции VMFVX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 10.55% против 16.62% соответственно.
VMFVX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.55%
VVOIX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 16.62%
Сравнение доходности по годам VMFVX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 9.39% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 24.11% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
Correlation
The correlation between VMFVX and VVOIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between VMFVX and VVOIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFVX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
VMFVX
VVOIX
Сравнение VMFVX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 5.78 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 20.57 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.95 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и VVOIX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VVOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFVX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -61.77% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.17% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -24.01% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -24.01% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -51.52% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -11.91% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.56% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и VVOIX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) составляет 4.02%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFVX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.17% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 13.89% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 17.93% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 21.17% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 24.20% | -2.32% |
Сравнение комиссий VMFVX и VVOIX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VVOIX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и VVOIX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VVOIX в 8.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.72% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 8.53% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Часто задаваемые вопросы
VMFVX and VVOIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOIX has higher volatility (6.17%) compared to VMFVX (4.02%). In terms of maximum drawdown, VMFVX dropped -45.79% vs VVOIX's -61.77%.
VVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFVX и VVOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор