Сравнение VMFVX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFVX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции VMFVX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 10.07% против 6.07% соответственно.
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и CISMX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
VMFVX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
VMFVX
CISMX
Сравнение VMFVX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.25 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | -0.24 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.43 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -1.04 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.25 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VMFVX и CISMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и CISMX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и CISMX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -33.80% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -11.26% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -21.19% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -33.80% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -16.58% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -6.55% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.70% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и CISMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX) имеют волатильность 5.31% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.49% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 12.64% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 19.91% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.39% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 18.22% | +3.66% |