PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFGX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFGX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFGX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		3.91%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%10.37%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

VMFGX

1 день
3.44%
1 месяц
-6.81%
С начала года
3.91%
6 месяцев
4.99%
1 год
20.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.58%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с VTVMFGX с FSMAXVMFGX с VUGVMFGX с VTSAXVMFGX с AOA
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий VMFGX и EEOFX

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMFGX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFGX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFGXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.52

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.12

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.09

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

6.79

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFGX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFGXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.28

+0.32

Корреляция

Корреляция между VMFGX и EEOFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и EEOFX

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.68%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и EEOFX

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFGXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-50.17%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.49%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-50.17%

+20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-22.58%

+15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-19.83%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.28%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и EEOFX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеют волатильность 7.88% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFGXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.95%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

16.62%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

23.25%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

24.89%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

24.72%

-3.73%