Сравнение VMFGX с BBMIX
VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VMFGX returned 8.67%/yr vs 2.62%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VMFGX charges 0.08%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFGX показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
VMFGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.22%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMFGX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 17.54% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 8.68% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between VMFGX and BBMIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between VMFGX and BBMIX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFGX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
VMFGX
BBMIX
Сравнение VMFGX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFGX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.36 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | -0.53 | +10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и BBMIX
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFGX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -28.90% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -8.89% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -23.79% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -28.90% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -11.28% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -10.52% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.50% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и BBMIX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFGX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.00% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 4.54% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 10.68% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 19.66% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.44% | +1.61% |
Сравнение комиссий VMFGX и BBMIX
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и BBMIX
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.60% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
VMFGX and BBMIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFGX has higher volatility (4.54%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VMFGX dropped -39.15% vs BBMIX's -28.90%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFGX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор