Сравнение VMCTX с MGC
VMCTX (Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMCTX returned 16.37%/yr vs 16.35%/yr for MGC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VMCTX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for MGC.
Доходность
Сравнение доходности VMCTX и MGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMCTX показывает доходность 10.79%, а MGC немного выше – 11.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCTX имеют среднегодовую доходность 16.37%, а акции MGC немного отстают с 16.35%.
VMCTX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 16.37%
MGC
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам VMCTX и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 10.79% | 19.35% | 27.18% | 29.67% | -19.91% | 27.57% | 21.47% | 31.42% | -3.47% | 22.57% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 11.21% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Correlation
The correlation between VMCTX and MGC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between VMCTX and MGC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMCTX vs. MGC — Ранг доходности на риск
VMCTX
MGC
Сравнение VMCTX c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCTX | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.06 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 13.77 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCTX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VMCTX и MGC
Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, примерно равная максимальной просадке MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и MGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMCTX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -51.93% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -9.85% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -19.28% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -25.74% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -33.07% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.43% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -7.06% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.19% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCTX и MGC
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 3.05% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMCTX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.99% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 9.27% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 12.31% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.26% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.21% | +0.06% |
Сравнение комиссий VMCTX и MGC
VMCTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCTX и MGC
Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности MGC в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.87% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 0.88% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VMCTX and MGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMCTX has higher volatility (3.05%) compared to MGC (2.99%). In terms of maximum drawdown, VMCTX dropped -52.00% vs MGC's -51.93%.
MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMCTX и MGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор