PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCPX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCPX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-0.63%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.68% против 21.35% соответственно.

VMCPX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.34%
1 год
12.42%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.68%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VMCPX и VITAX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VMCPX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.06

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.64

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.77

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

5.48

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Корреляция

Корреляция между VMCPX и VITAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и VITAX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.52%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и VITAX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCPXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-54.81%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-16.38%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-35.10%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-35.10%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-12.77%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-8.06%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.30%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.96%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCPXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

8.04%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

16.41%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

27.65%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

25.29%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

24.72%

-5.81%