PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCIX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCIX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Tarkio Fund (TARKX).

VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCIX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VMCIX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.67% против 13.42% соответственно.

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Tarkio Fund

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий VMCIX и TARKX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMCIX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCIXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.55

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.13

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.82

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

9.30

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCIX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCIXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.55

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.04

+0.44

Корреляция

Корреляция между VMCIX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и TARKX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и TARKX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCIXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-95.09%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-17.33%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-95.09%

+67.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-95.09%

+55.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-91.33%

+85.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-17.02%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.25%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и TARKX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 4.96%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCIXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

11.90%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

21.91%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

32.25%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

600.49%

-582.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

424.90%

-405.99%