PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCIX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCIX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCIX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.28% соответственно.

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий VMCIX и GABVX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMCIX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCIXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.62

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.27

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.05

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

9.26

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCIX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCIXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.62

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между VMCIX и GABVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и GABVX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и GABVX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCIXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-63.09%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-11.93%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-26.99%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-39.69%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.83%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.53%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.64%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и GABVX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX) имеют волатильность 4.96% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCIXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.11%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.76%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.12%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.24%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

17.54%

+1.37%