PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBIX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBIX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBIX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		0.45%8.44%1.78%4.97%-11.56%-1.30%3.77%6.19%0.88%2.38%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VMBIX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.41% против 11.54% соответственно.

VMBIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.39%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VMBIX:
VMBIX с SPYVMBIX с VBIAXVMBIX с VUSFXVMBIX с FCNVXVMBIX с VIGIXVMBIX с BNDVMBIX с JSOSX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VMBIX и VDIGX

VMBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMBIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBIX
Ранг доходности на риск VMBIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBIXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.19

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.39

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.40

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

1.57

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBIX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBIXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.19

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Корреляция

Корреляция между VMBIX и VDIGX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBIX и VDIGX

Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		3.88%4.20%4.27%3.29%2.33%1.01%2.02%2.76%2.74%2.18%2.13%2.04%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VMBIX и VDIGX

Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBIXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-45.23%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-9.57%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-16.18%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-32.98%

+15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-7.10%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-6.67%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.45%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBIX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBIXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.19%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

7.66%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

14.50%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

13.85%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

15.69%

-10.93%