PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с MFVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).

VMAX и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и MFVL

2026 (YTD)2025
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%1.08%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-2.48%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.48%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFVL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с VBVMAX с SPYV
Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с HDVMFVL с VTVMFVL с HIDVMFVL с SCHVMFVL с CENX

Сравнение комиссий VMAX и MFVL

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.

MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
VMAX
Hartford US Value ETF

Доходность на риск

VMAX vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MFVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXMFVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.31

+1.52

Корреляция

Корреляция между VMAX и MFVL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и MFVL

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и MFVL

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и MFVL.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-6.49%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-6.05%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.47%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и MFVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

11.71%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

11.71%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

11.71%

+4.09%