Сравнение MFVL с CENX
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Motley Fool, while CENX (Century Aluminum Company) is a stock. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и CENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у CENX с доходностью 71.09%.
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CENX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 12.12%
- С начала года
- 71.09%
- 6 месяцев
- 116.66%
- 1 год
- 245.19%
- 3 года*
- 98.04%
- 5 лет*
- 39.13%
- 10 лет*
- 25.77%
Сравнение доходности по годам MFVL и CENX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
CENX Century Aluminum Company | 71.09% | 29.22% |
Correlation
The correlation between MFVL and CENX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. CENX — Ранг доходности на риск
MFVL
CENX
Сравнение MFVL c CENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Century Aluminum Company (CENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFVL | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.08 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MFVL и CENX
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки CENX в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и CENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -98.67% | +91.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -16.20% | +12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -61.16% | +58.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и CENX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 61.76% | -49.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 71.95% | -59.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 70.58% | -58.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и CENX
Ни MFVL, ни CENX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MFVL and CENX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и CENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор