Сравнение VMAX с KWIN
VMAX (Hartford US Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VMAX is actively managed, while KWIN is passively managed. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.91%.
VMAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 19.36%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.80%
KWIN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $326.79K | $276.65K | $438.06K | |
| $18.53K | $10.22K | $6.69K |
Сравнение доходности по годам VMAX и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 19.36% | 3.99% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.91% | 0.61% |
Correlation
The correlation between VMAX and KWIN is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMAX vs. KWIN — Ранг доходности на риск
VMAX
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VMAX c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMAX | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMAX и KWIN
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMAX | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -1.58% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.14% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.35% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMAX | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 4.01% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 4.01% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 4.01% | +11.15% |
Сравнение комиссий VMAX и KWIN
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и KWIN
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.81% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
VMAX and KWIN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
VMAX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for KWIN.
They also come from different issuers: Hartford and KraneShares. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для VMAX и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор