Сравнение VMAX с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
VMAX и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VMAX и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMAX и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 17.81% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и CSTK
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
VMAX vs. CSTK — Ранг доходности на риск
VMAX
CSTK
Сравнение VMAX c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.82 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между VMAX и CSTK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и CSTK
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и CSTK
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMAX | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -8.87% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -6.43% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -1.28% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMAX | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 11.68% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 11.68% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 11.68% | +4.12% |