Сравнение VMATX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.48% соответственно.
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и NPV
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
VMATX vs. NPV — Ранг доходности на риск
VMATX
NPV
Сравнение VMATX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.29 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.44 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.31 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 0.75 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.29 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.12 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.19 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.29 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и NPV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и NPV
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и NPV
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -44.25% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -8.95% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -44.25% | +28.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | -44.25% | +28.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -17.24% | +14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -10.15% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.77% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и NPV
Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 1.39%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 2.60% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 5.25% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 9.06% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 13.51% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 13.19% | -8.56% |