PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLXVX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLXVX с VHYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLXVX (Vanguard Target Retirement 2065 Fund) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VLXVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, VLXVX returned 10.05%/yr vs 11.43%/yr for VHYAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 12.41%.

VLXVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.13%
1 год
27.01%
3 года*
19.41%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLXVX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		11.37%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%16.53%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between VLXVX and VHYAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.82

The correlation between VLXVX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLXVX и VHYAX

Секторы
VLXVX
VHYAX

Технологии

27.3%
17.7%

Финансовые услуги

16.1%
20.5%

Промышленность

12.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.7%

Здравоохранение

8.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.1%

Энергетика

4.3%
9.8%

Сырьевые материалы

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
5.7%

Недвижимость

2.5%
0.0%

Технологии

VLXVX
27.3%
VHYAX
17.7%

Финансовые услуги

VLXVX
16.1%
VHYAX
20.5%

Промышленность

VLXVX
12.4%
VHYAX
12.1%

Потребительский циклический сектор

VLXVX
9.4%
VHYAX
6.7%

Здравоохранение

VLXVX
8.3%
VHYAX
12.2%

Коммуникационные услуги

VLXVX
8.0%
VHYAX
3.5%

Потребительский защитный сектор

VLXVX
4.8%
VHYAX
8.1%

Энергетика

VLXVX
4.3%
VHYAX
9.8%

Сырьевые материалы

VLXVX
4.3%
VHYAX
3.5%

Коммунальные услуги

VLXVX
2.7%
VHYAX
5.7%

Недвижимость

VLXVX
2.5%
VHYAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

VLXVX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLXVX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLXVXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.54

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.62

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.88

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

14.70

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLXVX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLXVXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.71

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и VHYAX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLXVXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-35.14%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.75%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-14.42%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-15.87%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.45%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.77%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.78%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и VHYAX

Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLXVXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.81%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.70%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

10.32%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

14.00%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.96%

-2.27%

Сравнение комиссий VLXVX и VHYAX

И VLXVX, и VHYAX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и VHYAX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VHYAX в 2.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		1.80%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%

Часто задаваемые вопросы

VLXVX and VHYAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLXVX has higher volatility (3.46%) compared to VHYAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VLXVX dropped -31.42% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLXVX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор