PortfoliosLab logo
Сравнение VLXVX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLXVX и VHYAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.99%
80.44%
VLXVX
VHYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLXVX:

0.68

VHYAX:

0.55

Коэф-т Сортино

VLXVX:

1.05

VHYAX:

0.86

Коэф-т Омега

VLXVX:

1.15

VHYAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VLXVX:

0.72

VHYAX:

0.60

Коэф-т Мартина

VLXVX:

3.30

VHYAX:

2.57

Индекс Язвы

VLXVX:

3.19%

VHYAX:

3.36%

Дневная вол-ть

VLXVX:

15.34%

VHYAX:

15.86%

Макс. просадка

VLXVX:

-31.42%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

VLXVX:

-5.64%

VHYAX:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью -2.64%.


VLXVX

С начала года

-0.89%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-1.53%

1 год

9.40%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

VHYAX

С начала года

-2.64%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-3.33%

1 год

7.72%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLXVX и VHYAX

И VLXVX, и VHYAX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLXVX и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLXVX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLXVX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLXVX: 0.68
VHYAX: 0.55
Коэффициент Сортино VLXVX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLXVX: 1.05
VHYAX: 0.86
Коэффициент Омега VLXVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLXVX: 1.15
VHYAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VLXVX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLXVX: 0.72
VHYAX: 0.60
Коэффициент Мартина VLXVX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLXVX: 3.30
VHYAX: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.55
VLXVX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и VHYAX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VHYAX в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
2.09%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.97%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и VHYAX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.64%
-8.02%
VLXVX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и VHYAX

Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеют волатильность 10.82% и 11.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
11.38%
VLXVX
VHYAX