PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLXVX с FFBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLXVX с FFBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX).

VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. FFBSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и FFBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLXVX и FFBSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%8.29%
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		-0.76%22.66%13.61%20.44%-19.07%16.21%17.89%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FFBSX с доходностью -0.76%.

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

FFBSX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.42%
1 год
21.27%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund

Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX
Часто сравнивают с FFBSX:
FFBSX с FFSFXFFBSX с FXAIXFFBSX с FFIJXFFBSX с VSVNXFFBSX с ITDIFFBSX с ^GSPCFFBSX с VOO

Сравнение комиссий VLXVX и FFBSX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFBSX в 0.49%.

FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VLXVX vs. FFBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFBSX
Ранг доходности на риск FFBSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFBSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLXVX c FFBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLXVXFFBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.35

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.93

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.90

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

8.53

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLXVX vs. FFBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFBSX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и FFBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLXVXFFBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Корреляция

Корреляция между VLXVX и FFBSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и FFBSX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FFBSX в 2.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		2.50%2.48%2.83%1.93%5.26%6.83%3.44%2.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и FFBSX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, примерно равная максимальной просадке FFBSX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и FFBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLXVXFFBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-31.28%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.43%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-27.71%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.91%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.19%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.55%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и FFBSX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) составляет 5.61%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLXVXFFBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.56%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.94%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

16.29%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.96%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

17.25%

-1.51%