PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLVLY с RACE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VLVLY с RACE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VLVLY (Volvo AB ADR) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VLVLY returned 19.84%/yr vs 25.24%/yr for RACE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLVLY и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volvo AB ADR (VLVLY) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLVLY показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции VLVLY уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 19.84% против 25.24% соответственно.

VLVLY

1 день
0.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.31%
6 месяцев
9.31%
1 год
26.13%
3 года*
24.76%
5 лет*
12.02%
10 лет*
19.84%

RACE

1 день
-2.93%
1 месяц
10.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-21.64%
3 года*
7.34%
5 лет*
12.24%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLVLY и RACE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLVLY
Volvo AB ADR		9.31%40.70%-1.07%53.43%-15.39%11.22%56.05%36.41%-27.35%63.49%
RACE
Ferrari N.V.		-1.73%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%

Correlation

The correlation between VLVLY and RACE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2016 г.

0.45

The correlation between VLVLY and RACE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLVLY:

$68.13B

RACE:

$62.93B

EPS

VLVLY:

SEK 16.17

RACE:

€8.98

Коэффициент P/E

VLVLY:

19.59

RACE:

34.15

Коэффициент PEG

VLVLY:

4.47

RACE:

1.77

Коэффициент P/S

VLVLY:

1.38

RACE:

7.58

Коэффициент P/B

VLVLY:

3.38

RACE:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

VLVLY:

SEK 468.16B

RACE:

€7.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLVLY:

SEK 114.67B

RACE:

€3.72B

EBITDA (12 мес.)

VLVLY:

SEK 70.74B

RACE:

€3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volvo AB ADR

Ferrari N.V.

Часто сравнивают с VLVLY:
VLVLY с MBG.DEVLVLY с CATVLVLY с MODVLVLY с VOOVLVLY с PCARVLVLY с ERICVLVLY с PGR
Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с VOW3.DE

Доходность на риск

VLVLY vs. RACE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLVLY
Ранг доходности на риск VLVLY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLVLY c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLVLYRACEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.66

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.74

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.59

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-0.93

+3.89

VLVLY vs. RACE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLVLY на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа RACE равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLVLY и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLVLY и RACE

Максимальная просадка VLVLY за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и RACE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLVLYRACEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-46.67%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-39.22%

+14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.55%

-39.22%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.90%

-39.22%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.35%

-39.22%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-29.85%

+18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-11.50%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

25.02%

-16.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VLVLY и RACE

Текущая волатильность для Volvo AB ADR (VLVLY) составляет 11.02%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLVLYRACEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

12.55%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

24.53%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

35.36%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.55%

29.55%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

29.55%

+2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLVLY и RACE

Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности RACE в 2.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RACE
Ferrari N.V.		2.40%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%
VLVLY
Volvo AB ADR		4.33%5.27%7.14%5.04%7.66%12.75%5.59%6.50%4.10%1.94%3.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLVLY и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
110.77B
1.86B
(VLVLY) Общая выручка
(RACE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VLVLY значения в SEK, RACE значения в EUR

Сравнение рентабельности VLVLY и RACE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volvo AB ADR и Ferrari N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
25.9%
51.8%
Активы портфеля
VLVLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 110.77B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

RACE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

VLVLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 10.95B при выручке в 110.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

RACE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

VLVLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 8.32B при выручке в 110.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

RACE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

VLVLY and RACE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (12.55%) compared to VLVLY (11.02%). In terms of maximum drawdown, VLVLY dropped -50.35% vs RACE's -46.67%.

VLVLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLVLY и RACE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор