Сравнение VLVLY с GRAB
VLVLY (Volvo AB ADR) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while GRAB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, VLVLY returned 11.63%/yr vs -21.74%/yr for GRAB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLVLY и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLVLY показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у GRAB с доходностью -33.07%.
VLVLY
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 18.71%
GRAB
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -21.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLVLY и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLVLY Volvo AB ADR | 9.69% | 40.70% | -1.07% | 53.43% | -15.39% | 11.22% | 0.39% |
GRAB Grab Holdings Limited | -33.07% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
Correlation
The correlation between VLVLY and GRAB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
VLVLY:
$68.36B
GRAB:
$14.83B
VLVLY:
$16.17
GRAB:
$0.09
VLVLY:
2.08
GRAB:
38.11
VLVLY:
0.15
GRAB:
4.06
VLVLY:
0.36
GRAB:
2.28
VLVLY:
$468.16B
GRAB:
$3.55B
VLVLY:
$114.67B
GRAB:
$1.55B
VLVLY:
$70.74B
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLVLY vs. GRAB — Ранг доходности на риск
VLVLY
GRAB
Сравнение VLVLY c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLVLY | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.71 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.28 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLVLY | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.89 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.36 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.34 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок VLVLY и GRAB
Максимальная просадка VLVLY за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLVLY | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -86.46% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -48.22% | +23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -48.22% | +21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -86.46% | +43.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -80.42% | +69.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -67.34% | +55.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 26.55% | -18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLVLY и GRAB
Volvo AB ADR (VLVLY) и Grab Holdings Limited (GRAB) имеют волатильность 8.67% и 8.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLVLY | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 8.68% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.04% | 24.41% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.57% | 38.39% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 59.87% | -29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 60.56% | -28.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLVLY и GRAB
Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как GRAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLVLY Volvo AB ADR | 4.32% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLVLY и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLVLY и GRAB
VLVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 110.77B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
VLVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 10.95B при выручке в 110.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
VLVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 8.32B при выручке в 110.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
VLVLY and GRAB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRAB has higher volatility (8.68%) compared to VLVLY (8.67%). In terms of maximum drawdown, VLVLY dropped -50.35% vs GRAB's -86.46%.
VLVLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLVLY и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор