PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с XVLU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLUE с XVLU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO).

VLUE и XVLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и XVLU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLUE и XVLU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%8.27%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		6.08%32.22%6.26%13.62%-14.97%29.59%-1.73%8.57%
Разные валюты инструментов

VLUE торгуется в USD, в то время как XVLU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XVLU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLUE показывает доходность 6.33%, а XVLU.TO немного ниже – 6.08%.

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%

XVLU.TO

1 день
1.68%
1 месяц
-3.32%
С начала года
6.08%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.45%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с XDG.TOXVLU.TO с HEQT.TOXVLU.TO с XDU.TOXVLU.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий VLUE и XVLU.TO

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XVLU.TO в 0.32%.

XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

VLUE vs. XVLU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c XVLU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEXVLU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.97

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.69

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.92

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

12.72

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. XVLU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XVLU.TO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и XVLU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEXVLU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между VLUE и XVLU.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и XVLU.TO

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности XVLU.TO в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.57%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и XVLU.TO

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, примерно равная максимальной просадке XVLU.TO в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и XVLU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUEXVLU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-34.40%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-13.05%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-20.16%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-3.37%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.64%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.47%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и XVLU.TO

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) имеют волатильность 6.24% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUEXVLU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.21%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.38%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

19.58%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.28%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

21.01%

-1.39%