Сравнение XVLU.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
XVLU.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVLU.TO или ZSP.TO.
Корреляция
Корреляция между XVLU.TO и ZSP.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XVLU.TO и ZSP.TO
Основные характеристики
XVLU.TO:
1.42
ZSP.TO:
2.38
XVLU.TO:
2.11
ZSP.TO:
3.31
XVLU.TO:
1.27
ZSP.TO:
1.44
XVLU.TO:
2.21
ZSP.TO:
3.70
XVLU.TO:
5.81
ZSP.TO:
16.82
XVLU.TO:
3.18%
ZSP.TO:
1.70%
XVLU.TO:
13.01%
ZSP.TO:
12.00%
XVLU.TO:
-34.40%
ZSP.TO:
-26.94%
XVLU.TO:
-1.62%
ZSP.TO:
-2.59%
Доходность по периодам
С начала года, XVLU.TO показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 1.40%.
XVLU.TO
4.78%
-0.40%
11.87%
17.35%
9.09%
N/A
ZSP.TO
1.40%
-2.57%
13.02%
25.81%
16.30%
14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVLU.TO и ZSP.TO
XVLU.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XVLU.TO и ZSP.TO
XVLU.TO
ZSP.TO
Сравнение XVLU.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVLU.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности ZSP.TO в 0.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 2.07% | 2.17% | 2.26% | 2.51% | 2.03% | 2.72% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.93% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок XVLU.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVLU.TO и ZSP.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что XVLU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.