Сравнение XVLU.TO с HEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO).
XVLU.TO и HEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVLU.TO или HEQT.TO.
Корреляция
Корреляция между XVLU.TO и HEQT.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XVLU.TO и HEQT.TO
Основные характеристики
XVLU.TO:
1.42
HEQT.TO:
2.40
XVLU.TO:
2.11
HEQT.TO:
3.35
XVLU.TO:
1.27
HEQT.TO:
1.44
XVLU.TO:
2.21
HEQT.TO:
3.45
XVLU.TO:
5.81
HEQT.TO:
16.18
XVLU.TO:
3.18%
HEQT.TO:
1.52%
XVLU.TO:
13.01%
HEQT.TO:
10.27%
XVLU.TO:
-34.40%
HEQT.TO:
-31.82%
XVLU.TO:
-1.62%
HEQT.TO:
-1.70%
Доходность по периодам
С начала года, XVLU.TO показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у HEQT.TO с доходностью 3.05%.
XVLU.TO
4.78%
-0.40%
11.87%
17.35%
9.09%
N/A
HEQT.TO
3.05%
-0.59%
10.47%
22.39%
16.32%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVLU.TO и HEQT.TO
XVLU.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XVLU.TO и HEQT.TO
XVLU.TO
HEQT.TO
Сравнение XVLU.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVLU.TO и HEQT.TO
Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности HEQT.TO в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 2.07% | 2.17% | 2.26% | 2.51% | 2.03% | 2.72% | 0.68% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 3.16% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок XVLU.TO и HEQT.TO
Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и HEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVLU.TO и HEQT.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что XVLU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.