PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с NXTG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.38%/yr vs 17.48%/yr for NXTG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLUE показывает доходность 45.72%, а NXTG немного ниже – 44.90%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям NXTG по среднегодовой доходности: 15.38% против 17.48% соответственно.

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%

NXTG

1 день
0.46%
1 месяц
6.11%
С начала года
44.90%
6 месяцев
46.42%
1 год
69.41%
3 года*
31.56%
5 лет*
17.46%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и NXTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		44.90%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%

Correlation

The correlation between VLUE and NXTG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.68

The correlation between VLUE and NXTG shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLUE и NXTG

Секторы
VLUE
NXTG

Технологии

40.0%
71.2%

Финансовые услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
18.1%

Промышленность

8.2%
4.2%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%
6.2%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

VLUE
40.0%
NXTG
71.2%

Финансовые услуги

VLUE
10.5%
NXTG

-

Потребительский циклический сектор

VLUE
10.4%
NXTG
0.4%

Коммуникационные услуги

VLUE
9.5%
NXTG
18.1%

Промышленность

VLUE
8.2%
NXTG
4.2%

Здравоохранение

VLUE
8.0%
NXTG

-

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.4%
NXTG

-

Энергетика

VLUE
3.6%
NXTG

-

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
NXTG

-

Недвижимость

VLUE
1.8%
NXTG
6.2%

Сырьевые материалы

VLUE
1.4%
NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

VLUE vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUENXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.55
3.28

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.75
4.02

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.58

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.25

5.91

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.16

22.94

+16.22

VLUE vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 4.55, что выше коэффициента Шарпа NXTG равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и NXTG

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUENXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-33.61%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.45%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-17.75%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-33.61%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-33.61%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-7.01%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-7.91%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.95%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и NXTG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 8.83%, в то время как у First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUENXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

11.94%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

18.01%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

20.65%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

18.38%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

19.08%

+0.83%

Сравнение комиссий VLUE и NXTG

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и NXTG

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности NXTG в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.18%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and NXTG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTG has higher volatility (11.94%) compared to VLUE (8.83%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs NXTG's -33.61%.

On 10-year performance, NXTG leads with 17.48% vs 15.38% for VLUE. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VLUE has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NXTG has performed better with a 17.48% return vs 15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

VLUE has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.18% for NXTG.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while NXTG is Technology Equities. VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.70% for NXTG.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 3.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор