Сравнение VLTCX с PRPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).
VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VLTCX и PRPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLTCX и PRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -1.46% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | -0.95% | 11.87% | 3.20% | 8.81% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VLTCX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции VLTCX уступали акциям PRPIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.89% соответственно.
VLTCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 2.52%
PRPIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLTCX и PRPIX
VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRPIX в 0.56%.
Доходность на риск
VLTCX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск
VLTCX
PRPIX
Сравнение VLTCX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLTCX | PRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.83 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.64 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.54 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 9.06 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLTCX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.83 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VLTCX и PRPIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTCX и PRPIX
Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PRPIX в 8.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.16% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 8.71% | 8.26% | 5.18% | 4.13% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок VLTCX и PRPIX
Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и PRPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLTCX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -24.24% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -3.59% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -24.24% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -24.24% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -2.80% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -3.21% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.01% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTCX и PRPIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLTCX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.72% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 2.92% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 4.78% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 6.57% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 6.01% | +4.58% |