PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLTCX с FCSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLTCX с FCSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX).

VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. FCSPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и FCSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLTCX и FCSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.92%7.27%-1.47%11.05%-25.77%-1.16%13.68%23.19%-6.85%12.40%
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		-1.06%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%16.59%-3.05%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, VLTCX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у FCSPX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции VLTCX уступали акциям FCSPX по среднегодовой доходности: 2.57% против 3.45% соответственно.

VLTCX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.25%
3 года*
3.20%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
2.57%

FCSPX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.63%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Часто сравнивают с VLTCX:
VLTCX с VBILXVLTCX с VICSXVLTCX с VUBFXVLTCX с VEMBXVLTCX с VBTLXVLTCX с VUSTXVLTCX с VWEHX
Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с PRPIXFCSPX с SMARXFCSPX с ISCAXFCSPX с BEARXFCSPX с IDMIXFCSPX с VSTBX

Сравнение комиссий VLTCX и FCSPX

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FCSPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Доходность на риск

VLTCX vs. FCSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLTCX
Ранг доходности на риск VLTCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLTCX c FCSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTCXFCSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.93

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.30

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.81

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

5.90

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLTCX vs. FCSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FCSPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и FCSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTCXFCSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.93

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между VLTCX и FCSPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и FCSPX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности FCSPX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.13%5.48%5.58%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.37%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и FCSPX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки FCSPX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и FCSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLTCXFCSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-22.68%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-3.19%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-22.68%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-22.68%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-2.42%

-13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.17%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.98%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и FCSPX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLTCXFCSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1.80%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

3.00%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

5.10%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.87%

6.78%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.21%

+4.39%