PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSPX с PRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSPX с PRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).

FCSPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 июн. 2006 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSPX и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSPX и PRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		-1.35%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%16.59%-3.05%8.03%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		-0.95%11.87%3.20%8.81%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-3.05%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, FCSPX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции FCSPX превзошли акции PRPIX по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.89% соответственно.

FCSPX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.42%
1 год
4.32%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.69%
10 лет*
3.42%

PRPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.14%
3 года*
6.22%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с SMARXFCSPX с ISCAXFCSPX с BEARXFCSPX с IDMIXFCSPX с FGSAXFCSPX с FHYTX
Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с JEPIPRPIX с PRSGXPRPIX с IDMIXPRPIX с GSGDXPRPIX с CFICXPRPIX с SCCPX

Сравнение комиссий FCSPX и PRPIX

FCSPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRPIX в 0.56%.

PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Доходность на риск

FCSPX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSPX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSPXPRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.83

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.64

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.54

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

9.06

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSPX vs. PRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSPX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PRPIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSPX и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSPXPRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.83

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.87

-0.30

Корреляция

Корреляция между FCSPX и PRPIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSPX и PRPIX

Дивидендная доходность FCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности PRPIX в 8.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.38%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		8.71%8.26%5.18%4.13%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%

Просадки

Сравнение просадок FCSPX и PRPIX

Максимальная просадка FCSPX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSPX и PRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSPXPRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-24.24%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.59%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-24.24%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.68%

-24.24%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.80%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.21%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.01%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSPX и PRPIX

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) имеют волатильность 1.77% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSPXPRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.72%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.92%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

4.78%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

6.57%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

6.01%

+0.20%