PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSPX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSPX с VSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

FCSPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 июн. 2006 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSPX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSPX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		-1.06%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%16.59%-3.05%8.03%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, FCSPX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции FCSPX превзошли акции VSTBX по среднегодовой доходности: 3.45% против 3.03% соответственно.

FCSPX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.63%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.45%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с PRPIXFCSPX с SMARXFCSPX с ISCAXFCSPX с BEARXFCSPX с IDMIXFCSPX с FGSAX
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий FCSPX и VSTBX

FCSPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSTBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Доходность на риск

FCSPX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSPX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSPXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.47

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.67

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.75

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

14.63

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSPX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSPX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSPXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.47

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.91

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.28

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.46

-0.89

Корреляция

Корреляция между FCSPX и VSTBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSPX и VSTBX

Дивидендная доходность FCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.37%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FCSPX и VSTBX

Максимальная просадка FCSPX за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSPX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSPXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-9.34%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-1.31%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-9.34%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.68%

-9.34%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.86%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-0.96%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.34%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSPX и VSTBX

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что FCSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSPXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.78%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

1.17%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

1.98%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

2.70%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

2.37%

+3.84%