Сравнение FCSPX с BEARX
FCSPX (Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FCSPX is a Corporate Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FCSPX returned 3.03%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FCSPX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности FCSPX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSPX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FCSPX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 3.03% против -14.37% соответственно.
FCSPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.03%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам FCSPX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSPX Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port | 0.19% | 8.13% | 2.78% | 8.48% | -16.25% | -0.95% | 11.90% | 16.59% | -3.05% | 8.03% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between FCSPX and BEARX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.09 |
The correlation between FCSPX and BEARX shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSPX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FCSPX
BEARX
Сравнение FCSPX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSPX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.85 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | -1.67 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSPX и BEARX
Максимальная просадка FCSPX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSPX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -95.75% | +73.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -16.55% | +13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.14% | -44.46% | +38.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -52.48% | +29.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.68% | -79.22% | +56.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -95.69% | +94.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -61.16% | +57.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 8.38% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSPX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) составляет 1.15%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FCSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.15% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 10.20% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 12.49% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 17.13% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 16.69% | -10.46% |
Сравнение комиссий FCSPX и BEARX
FCSPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSPX и BEARX
Дивидендная доходность FCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности BEARX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCSPX Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port | 4.90% | 4.59% | 3.95% | 3.35% | 3.28% | 3.36% | 3.51% | 3.95% | 4.88% | 4.09% | 4.30% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
FCSPX and BEARX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FCSPX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FCSPX dropped -22.68% vs BEARX's -95.75%.
FCSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSPX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор