PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSPX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSPX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCSPX (Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FCSPX is a Corporate Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FCSPX returned 3.36%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FCSPX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FCSPX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSPX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FCSPX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 3.36% против -14.61% соответственно.

FCSPX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.49%
3 года*
5.73%
5 лет*
0.65%
10 лет*
3.36%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSPX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		0.57%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%16.59%-3.05%8.03%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FCSPX and BEARX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.09

The correlation between FCSPX and BEARX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с SMARXFCSPX с IDMIXFCSPX с PRPIXFCSPX с FGSAXFCSPX с ISCAXFCSPX с LKFIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FCSPX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSPX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSPXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-1.70

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-2.42

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.71

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.99

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

-1.86

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSPX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSPX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSPX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSPXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-1.70

+3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.72

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

-0.88

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.02

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FCSPX и BEARX

Максимальная просадка FCSPX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSPX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSPXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-95.75%

+73.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-19.52%

+16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-44.46%

+38.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-52.48%

+29.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.68%

-80.48%

+57.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-95.72%

+94.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-61.05%

+56.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

10.52%

-9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSPX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) составляет 1.48%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FCSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSPXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.87%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

8.77%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

11.34%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

16.97%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

16.67%

-10.44%

Сравнение комиссий FCSPX и BEARX

FCSPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSPX и BEARX

Дивидендная доходность FCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.83%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%

Часто задаваемые вопросы

FCSPX and BEARX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FCSPX (1.48%). In terms of maximum drawdown, FCSPX dropped -22.68% vs BEARX's -95.75%.

FCSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSPX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор