Сравнение FCSPX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
FCSPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 июн. 2006 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSPX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSPX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSPX Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port | -1.06% | 8.13% | 2.78% | 8.48% | -16.25% | -0.95% | 11.90% | 16.59% | -3.05% | 8.03% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSPX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCSPX имеют среднегодовую доходность 3.45%, а акции SMARX немного отстают с 3.35%.
FCSPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.45%
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSPX и SMARX
FCSPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SMARX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCSPX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
FCSPX
SMARX
Сравнение FCSPX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSPX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.79 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 5.69 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSPX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.38 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FCSPX и SMARX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSPX и SMARX
Дивидендная доходность FCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSPX Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port | 4.37% | 4.59% | 3.95% | 3.35% | 3.28% | 3.36% | 3.51% | 3.95% | 4.88% | 4.09% | 4.30% | 4.59% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок FCSPX и SMARX
Максимальная просадка FCSPX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSPX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSPX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -47.07% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.63% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -16.20% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.68% | -16.20% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.86% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -7.02% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.83% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSPX и SMARX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FCSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSPX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.66% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.55% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 4.03% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 5.12% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 4.37% | +1.84% |