PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLPIX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLPIX с RYEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VLPIX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLPIX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		22.56%3.49%41.45%11.99%30.81%44.75%-18.60%9.59%-17.20%-1.13%
RYEIX
Rydex Energy Fund		37.40%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, VLPIX показывает доходность 22.56%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 37.40%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 13.78% против 8.05% соответственно.

VLPIX

1 день
-0.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
22.56%
6 месяцев
22.36%
1 год
21.70%
3 года*
26.60%
5 лет*
26.26%
10 лет*
13.78%

RYEIX

1 день
-1.73%
1 месяц
11.19%
С начала года
37.40%
6 месяцев
37.42%
1 год
44.04%
3 года*
16.65%
5 лет*
21.40%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с VLPIX:
VLPIX с VOOGVLPIX с VOOVLPIX с BRK-BVLPIX с MMTMVLPIX с AMLPVLPIX с VIMCXVLPIX с VKSIX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий VLPIX и RYEIX

VLPIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Доходность на риск

VLPIX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLPIX
Ранг доходности на риск VLPIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLPIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLPIX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLPIXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.80

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.29

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.19

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

7.78

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLPIX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLPIX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLPIX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLPIXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.81

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.18

+0.25

Корреляция

Корреляция между VLPIX и RYEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLPIX и RYEIX

Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		7.86%9.63%2.61%3.32%3.01%3.66%5.40%4.28%4.04%2.81%2.50%0.92%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок VLPIX и RYEIX

Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLPIXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-83.50%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-20.09%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-26.94%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.56%

-74.93%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.73%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-28.77%

+17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

5.65%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VLPIX и RYEIX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.86%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLPIXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.16%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

14.08%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

25.16%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

26.72%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

31.88%

-7.17%