Сравнение VLPIX с RGIYX
VLPIX (Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund) and RGIYX (Russell Investments Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VLPIX returned 12.10%/yr vs 8.08%/yr for RGIYX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLPIX charges 1.17%/yr vs 0.85%/yr for RGIYX.
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и RGIYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у RGIYX с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции RGIYX по среднегодовой доходности: 12.10% против 8.08% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 22.26%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 22.37%
- 10 лет*
- 12.10%
RGIYX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам VLPIX и RGIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 22.26% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
RGIYX Russell Investments Global Infrastructure Fund | 8.53% | 20.07% | 9.96% | 6.94% | -2.95% | 12.44% | -3.37% | 27.98% | -9.87% | 18.96% |
Correlation
The correlation between VLPIX and RGIYX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between VLPIX and RGIYX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLPIX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск
VLPIX
RGIYX
Сравнение VLPIX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | RGIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.33 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 7.94 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | RGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.40 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.67 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и RGIYX
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и RGIYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLPIX | RGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -39.17% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -6.00% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -13.74% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -20.19% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -39.17% | -25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -3.71% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -4.68% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.76% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и RGIYX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLPIX | RGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.53% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 8.20% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 10.03% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 13.57% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 15.93% | +8.72% |
Сравнение комиссий VLPIX и RGIYX
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RGIYX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и RGIYX
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности RGIYX в 8.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGIYX Russell Investments Global Infrastructure Fund | 8.80% | 9.39% | 5.64% | 2.76% | 3.46% | 17.26% | 7.80% | 15.89% | 9.20% | 11.32% | 6.70% | 5.67% |
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 8.01% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VLPIX and RGIYX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLPIX has higher volatility (5.82%) compared to RGIYX (3.53%). In terms of maximum drawdown, VLPIX dropped -64.56% vs RGIYX's -39.17%.
VLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLPIX и RGIYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор