PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLPIX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLPIX с GRHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VLPIX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLPIX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		22.56%3.49%41.45%11.99%30.81%44.75%-18.60%9.59%-17.20%-2.37%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, VLPIX показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.

VLPIX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.35%
С начала года
22.56%
6 месяцев
22.00%
1 год
22.55%
3 года*
26.60%
5 лет*
26.26%
10 лет*
13.78%

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с VLPIX:
VLPIX с VOOGVLPIX с VOOVLPIX с BRK-BVLPIX с MMTMVLPIX с AMLPVLPIX с VIMCXVLPIX с VKSIX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий VLPIX и GRHIX

VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

VLPIX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLPIX
Ранг доходности на риск VLPIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLPIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLPIX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLPIXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

3.12

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.48

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

5.65

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

20.93

-16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLPIX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLPIX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLPIX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLPIXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.12

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.90

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Корреляция

Корреляция между VLPIX и GRHIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLPIX и GRHIX

Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности GRHIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		7.86%9.63%2.61%3.32%3.01%3.66%5.40%4.28%4.04%2.81%2.50%0.92%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLPIX и GRHIX

Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLPIXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-70.61%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-16.02%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-31.47%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-4.03%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-18.48%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.34%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VLPIX и GRHIX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.86%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLPIXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

8.04%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

20.99%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

29.26%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

29.52%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

29.67%

-4.96%