PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLPIX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLPIX с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VLPIX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLPIX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		21.79%3.49%41.45%11.99%30.81%44.75%-18.60%1.72%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, VLPIX показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 2.49%.

VLPIX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.96%
С начала года
21.79%
6 месяцев
21.59%
1 год
20.93%
3 года*
26.34%
5 лет*
25.70%
10 лет*
13.71%

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с VLPIX:
VLPIX с VOOGVLPIX с VOOVLPIX с BRK-BVLPIX с MMTMVLPIX с AMLPVLPIX с VIMCXVLPIX с VKSIX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий VLPIX и AIO

VLPIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Доходность на риск

VLPIX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLPIX
Ранг доходности на риск VLPIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLPIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLPIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLPIX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLPIXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.88

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.36

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

4.90

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLPIX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLPIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AIO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLPIX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLPIXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.88

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.37

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между VLPIX и AIO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLPIX и AIO

Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности AIO в 13.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		7.91%9.63%2.61%3.32%3.01%3.66%5.40%4.28%4.04%2.81%2.50%0.92%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLPIX и AIO

Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

VLPIXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-44.88%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-15.46%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-37.39%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-6.21%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-11.22%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.23%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VLPIX и AIO

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.57%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLPIXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

6.79%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

13.80%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

23.20%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

22.01%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

27.03%

-2.33%