PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLMIX с LDRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLMIX с LDRAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLMIX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 5 years, VLMIX returned 5.95%/yr vs -4.59%/yr for LDRAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VLMIX charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for LDRAX.

Доходность

Сравнение доходности VLMIX и LDRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLMIX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у LDRAX с доходностью -1.23%.

VLMIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-3.83%
С начала года
0.44%
1 год
0.35%
3 года*
5.83%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—

LDRAX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.99%
6 месяцев
-2.06%
С начала года
-1.23%
1 год
4.30%
3 года*
1.64%
5 лет*
-4.59%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLMIX и LDRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLMIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.44%1.01%7.83%22.39%-9.40%20.12%20.25%35.69%4.91%7.31%
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%3.70%

Correlation

The correlation between VLMIX and LDRAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.08

Over the past year, VLMIX and LDRAX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Часто сравнивают с VLMIX:
VLMIX с PLRIXVLMIX с RPLCXVLMIX с PTCIXVLMIX с SLDAXVLMIX с DEEIXVLMIX с SOAIXVLMIX с VFIAX
Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с DEEIXLDRAX с SEIMXLDRAX с VAGU.LLDRAX с PLRIXLDRAX с CAVAXLDRAX с SBIFXLDRAX с RPLCX

Доходность на риск

VLMIX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLMIX
Ранг доходности на риск VLMIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLMIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLMIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLMIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLMIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLMIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLMIX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLMIXLDRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.58

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.88

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.85

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

2.02

-1.87

VLMIX vs. LDRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLMIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа LDRAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLMIX и LDRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLMIX и LDRAX

Максимальная просадка VLMIX за все время составила -35.47%, примерно равная максимальной просадке LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLMIX и LDRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLMIXLDRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-37.23%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-5.34%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-14.49%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-36.35%

+14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-23.78%

+16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-12.44%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.23%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VLMIX и LDRAX

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что VLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLMIXLDRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.09%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

5.91%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

7.74%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

12.48%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

11.37%

+7.25%

Сравнение комиссий VLMIX и LDRAX

VLMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLMIX и LDRAX

Дивидендная доходность VLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности LDRAX в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		5.27%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
VLMIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		2.13%2.14%1.21%0.22%7.46%8.18%8.10%1.63%5.11%1.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLMIX and LDRAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLMIX has higher volatility (2.64%) compared to LDRAX (2.09%). In terms of maximum drawdown, VLMIX dropped -35.47% vs LDRAX's -37.23%.

LDRAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLMIX и LDRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор