PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLMIX с RPLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLMIX с RPLCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLMIX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and RPLCX (T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 5 years, VLMIX returned 6.06%/yr vs -2.39%/yr for RPLCX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VLMIX charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for RPLCX.

Доходность

Сравнение доходности VLMIX и RPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLMIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у RPLCX с доходностью 0.50%.

VLMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.59%
1 год
-1.70%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

RPLCX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
7.04%
3 года*
3.86%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLMIX и RPLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLMIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.26%1.01%7.83%22.39%-9.40%20.12%20.25%35.69%4.91%7.31%
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		0.50%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%3.02%

Correlation

The correlation between VLMIX and RPLCX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.11

Over the past year, VLMIX and RPLCX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

Часто сравнивают с VLMIX:
VLMIX с DEEIXVLMIX с PLRIXVLMIX с PTCIXVLMIX с SLDAXVLMIX с SOAIXVLMIX с LDRAXVLMIX с VBTLX
Часто сравнивают с RPLCX:
RPLCX с TRBFXRPLCX с RPIFXRPLCX с TRBUXRPLCX с PLRIXRPLCX с SOAIXRPLCX с SBIFXRPLCX с LDRAX

Доходность на риск

VLMIX vs. RPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLMIX
Ранг доходности на риск VLMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLMIX c RPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLMIXRPLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.06

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.60

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.59

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

4.40

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLMIX vs. RPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLMIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа RPLCX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLMIX и RPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLMIXRPLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.06

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.21

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VLMIX и RPLCX

Максимальная просадка VLMIX за все время составила -35.47%, примерно равная максимальной просадке RPLCX в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLMIX и RPLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLMIXRPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-35.21%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-5.19%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-13.32%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-35.21%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-17.09%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-10.12%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.87%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VLMIX и RPLCX

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLMIXRPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.58%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

5.57%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

7.80%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

11.65%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

10.59%

+8.11%

Сравнение комиссий VLMIX и RPLCX

VLMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RPLCX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLMIX и RPLCX

Дивидендная доходность VLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RPLCX в 5.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		5.37%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%
VLMIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		2.16%2.14%1.21%0.22%7.46%8.18%8.10%1.63%5.11%1.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLMIX and RPLCX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLMIX has higher volatility (3.71%) compared to RPLCX (2.58%). In terms of maximum drawdown, VLMIX dropped -35.47% vs RPLCX's -35.21%.

RPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLMIX и RPLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор