PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLMIX с PLRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLMIX с PLRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLMIX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 5 years, VLMIX returned 6.21%/yr vs -2.63%/yr for PLRIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VLMIX charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for PLRIX.

Доходность

Сравнение доходности VLMIX и PLRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLMIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PLRIX с доходностью 0.34%.

VLMIX

1 день
0.60%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-1.62%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—

PLRIX

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
С начала года
0.34%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.42%
3 года*
3.25%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLMIX и PLRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLMIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.26%1.01%7.83%22.39%-9.40%20.12%20.25%35.69%4.91%7.31%
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		0.34%8.78%-2.18%7.24%-28.32%-1.53%17.77%18.62%-3.83%2.74%

Correlation

The correlation between VLMIX and PLRIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.05

Over the past year, VLMIX and PLRIX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

PIMCO Long Duration Total Return Fund

Часто сравнивают с VLMIX:
VLMIX с PTCIXVLMIX с DEEIXVLMIX с SLDAXVLMIX с SOAIXVLMIX с VBTLXVLMIX с VIGAXVLMIX с VIGIX
Часто сравнивают с PLRIX:
PLRIX с FFHCXPLRIX с PIMIXPLRIX с DODIXPLRIX с BNDPLRIX с SLDAXPLRIX с LDRAXPLRIX с RPLCX

Доходность на риск

VLMIX vs. PLRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLMIX
Ранг доходности на риск VLMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PLRIX
Ранг доходности на риск PLRIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLMIX c PLRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLMIXPLRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.98

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.45

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.22

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

3.40

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLMIX vs. PLRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLMIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа PLRIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLMIX и PLRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLMIXPLRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.98

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.21

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VLMIX и PLRIX

Максимальная просадка VLMIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки PLRIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLMIX и PLRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLMIXPLRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-37.41%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-6.99%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-14.74%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-36.81%

+14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-20.44%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-8.43%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.49%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VLMIX и PLRIX

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что VLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLMIXPLRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.99%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

6.25%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

8.66%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

12.48%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

11.47%

+7.24%

Сравнение комиссий VLMIX и PLRIX

VLMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PLRIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLMIX и PLRIX

Дивидендная доходность VLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PLRIX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		4.71%4.57%3.75%3.19%3.32%6.55%13.35%11.38%5.19%6.51%9.97%8.51%
VLMIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		2.16%2.14%1.21%0.22%7.46%8.18%8.10%1.63%5.11%1.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLMIX and PLRIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLMIX has higher volatility (3.73%) compared to PLRIX (2.99%). In terms of maximum drawdown, VLMIX dropped -35.47% vs PLRIX's -37.41%.

PLRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLMIX и PLRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор